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精华帖分享|浅谈金融时间序列分析与股价随机游走
1、正扬在2024年6月3日分享了这篇来自量化小论坛的精华帖，主题是金融时间序列分析与股价随机游走。 帖中讨论了时间序列分析在金融领域的运用，特别关注了股价预测的难题。
2、“随机游走”（random walk）是指基于过去的表现，无法预测将来的发展步骤和方向。应用到股市上，则意味着股票价格的短期走势不可预知，意味着投资咨询服务、收益预测和复杂的图表模型全无用处。在华尔街上，“随机游走”这个名词是个讳语，是学术界杜撰的一个粗词，是对专业预言者的一种侮辱攻击。
3、3年，英国统计学家肯德尔在应用时间序列分析研究股票价格波动并试图得出股票价格波动的模式时，得到了一个令人大感意外的结论：股票价格没 有任何规律可寻，它就象“一个醉汉走步一样，几乎宛若机会之魔每周仍出一个随机数字，把它加在目前的价格上，以此决定下一周的价格。
4、非线性随机游走是一种数学和统计学概念，用来描述一个系统或过程在时间或空间上的随机变化。在这里，非线性表示系统的变化不是简单的线性关系，而是可能受到多种因素的影响，如非线性函数、反馈机制等。随机游走意味着这种变化是随机的，没有固定的模式或趋势，很难预测未来的走向。
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